python - 解释 Hausman 测试结果 Python（线性模型）

Question

这是我的代码：

ivmod = IV2SLS(y,  None,  df['VariableOne'], df['RandomVariable'])
res_2sls = ivmod.fit()
res_2sls.wu_hausman()

这是测试结果：

Wu-Hausman test of exogeneity
H0: All endogenous variables are exogenous
Statistic: 6.7774
P-value: 0.0096
Distributed: F(1,398)
WaldTestStatistic, id: 0x7fe9ff715d50

我这样做对吗？我对结果有何看法？

Answer 1

当您使用 Hausmann 检验拒绝时，您实际上是将 VariableOne 上参数的 OLS 估计值与相同的 2SLS 估计值进行比较。如果这两个估计值不同，那么您应该相信该变量是内生的。如果它们相同（在统计意义上），那么您通常应该使用 OLS。请注意，豪斯曼检验不是弱工具鲁棒性，因此如果您使用随机数据作为工具，则您的测试无效。