r - 循环回归并在列中保存残差

Question

我有一个重复的横截面数据文件，我想多年来循环运行 OLS 回归，然后将残差保存在新列中。

我的数据看起来像：

Y      X   Year 
150    10  2005
120    11  2005
200    11  2006
180    15  2006
310    12  2007
280    09  2007

Stata中的等效函数是：

forvalues i = 2005(1)2007{ 
qui reg Y X if year==`i' 
predict res`i' if year==`i', r
}

总之，我需要将上面的代码从 Stata 转换为 R。

Answer 1

您应该始终通过创建一些或使用dput(). 这是解决您的问题的基本 R 方法。先上数据：

set.seed(42)
Year <- sample(2005:2007, 100, replace=TRUE)
Y <- sample(8:18, 100, replace=TRUE)
X <- sample(8:18, 100, replace=TRUE)
dat <- data.frame(Y, X, Year)

现在分析：

dat.spt <- split(dat, dat$Year)
res.spt <- lapply(dat.spt, function(k) residuals(lm(Y~X, k)))
dat.res <- data.frame(unsplit(dat.spt, Year), res=unsplit(res.spt, Year))
    head(dat.res)
#    Y  X Year        res
# 1 15 16 2005  0.7597518
# 2 14 13 2005  0.8477988
# 3 13 15 2005 -0.8775658
# 4  8  8 2005 -3.3387895
# 5 12 13 2006 -0.0399568
# 6 16 18 2006  2.3158747