python - 是否可以使用 python 做一个受限的 VAR-X 模型？

Question

我见过一些类似的问题，但它们不适用于我的情况。这是我正在尝试实现的模型。 VAR模型

我想我需要能够在计算 Stock 时将 stockxSign 的系数更改为 0 ，而在计算 CDS 时将 CDSxSign 的系数更改为 0

有人知道我该怎么做吗？

Answer 1

现在可以使用我刚刚编写的包。

https://github.com/fstroes/ridge-varx

您只能通过提供滞后列表来拟合系数矩阵来拟合特定滞后的系数。例如，提供“lags=[1,12]”只会使用滞后 1 和 12 处的变量。

此外，如果您不确定应该包含哪些滞后，您可以使用 Ridge 正则化。如果不使用 Ridge，则使用通常的多元最小二乘法拟合模型。