python - 在 Caps/Floors Valuation 中使用 Quantlib (Python) 调整固定频率

Question

我正在尝试评估具有以下特征的4Y Cap ：

• 指数：EURIBOR 6M
• 付款频率：半年
• 固定值调整：每年

在 Python 中使用QuantLib库来评估这个特定的上限时，我面临的问题是支付频率和定价调整是不同的。我想知道是否有办法将它指示给ql.Cap()对象。

Answer 1

我认为您不能直接在 ql.Cap 中指出这一点，因为 Cap 构造函数基本上只期望 iborLeg 和罢工。

但是，您可以构建特定的 iborleg，即半年周期，但每两个周期将具有相同的固定日期，然后将其输入上限构造函数。

也许可以使用 ql.IborCoupon 手动构建优惠券，然后将优惠券列表输入 ql.Leg 并在 ql.Cap 构造函数中使用它。