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我在处理 SQL 请求时遇到问题。

我有两张表，一张代表日期向量，另一张代表不同证券价格的时间序列：

日期：

日期 ID 日期
1 2021-01-01
2 2021-01-02
3 2021-01-03

时间系列：

安全 ID 日期 ID 价值
1 1 0.25
1 3 0.32
2 1 0.41
2 2 0.67

时间序列可能存在间隙，例如在上表中，SecurityId=1 在 DateId=2 处没有任何行，而 SecurityId=2 在 DateId=3 处没有任何行。

我需要建立一个请求，用时间序列中的最后一个值填补空白。导致所有证券和所有日期的值如下：

安全 ID 日期 ID 价值
1 1 0.25
1 2 0.25
1 3 0.32
2 1 0.41
2 2 0.67
2 3 0.67

我试图开始将所有日期与正确的连接匹配

 SELECT  * from [TimeSerie] px RIGHT JOIN Dates dt on dt.DateId = px.Dateid

不幸的是，这不起作用，因为始终存在与 DateId 上的相等性匹配的安全性，因此我没有得到没有值的 TimeSeries 行。

我正在研究 SQL Server 标准 2019，我的目标是基于单个查询的解决方案（避免使用临时表或游标的过程）。

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2 回答 2

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您可以使用cross join生成行，然后left join：

select d.*, s.*, ts.value
from dates d cross join
     (select distinct securityid from timeseries) s left join
     (select ts.*,
             lead(ts.dateid) over (partition by securityid order by dateid) as next_dateid
      from timeseries ts
     ) ts
     on s.securityid = ts.securityid and
        d.dateid >= ts.dateid and
        (d.dateid < ts.next_dateid or ts.next_dateid is null);

这假设dateids 是连续的，这似乎是一个合理的假设。

于 2021-03-10T15:23:03.903 回答
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一种方法是使用 CTE 和窗口化COUNT将数据分组，然后获取该MAX组的值：

--Sample data
WITH Dates AS(
    SELECT *
    FROM (VALUES(1,CONVERT(date,'2021-01-01')),
                (2,CONVERT(date,'2021-01-02')),
                (3,CONVERT(date,'2021-01-03')))D(DateID,[Date])),
TimeSerie AS(
    SELECT *
    FROM (VALUES(1,1,0.25),
                (1,3,0.32),
                (2,1,0.41),
                (2,2,0.67))V(SecurityID,DateID,[Value])),
--Solution
DateSeries AS(
    SELECT DISTINCT
           D.DateID,
           D.[Date],
           TS.SecurityID
    FROM Dates D
         CROSS JOIN TimeSerie TS),
Groups AS(
    SELECT DS.SecurityID,
           DS.DateID,
           TS.[value],
           COUNT(TS.[Value]) OVER (PARTITION BY DS.SecurityID ORDER BY [Date]) AS Grp
    FROM DateSeries DS
         LEFT JOIN TimeSerie TS ON DS.SecurityID = TS.SecurityID
                               AND DS.DateID = TS.DateID)
SELECT G.SecurityID,
       G.DateID,
       MAX([Value]) OVER (PARTITION BY G.SecurityID, G.Grp) AS [Value]
FROM Groups G;
于 2021-03-10T15:28:02.497 回答