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我是 R 编程环境的新手。谁能帮我解决以下问题：

我有一个.csv包含 100 多家公司（每家 207 天）的股票回报数据的文件。我需要估计GARCH每个公司的波动率并将所有公司的输出保存在一个.csv文件中。我的数据如下所示：

股票数据

以下是我迄今为止尝试过但未成功的可重现代码：

library(fGarch)
stdata <- read.csv("StockData.csv", header = T)
out <- vector("list",c(437))
for(j in length(names(stdata[,-1]))) {
    fit = garchFit(~arma(1,0)+garch(1,1), data = stdata[,j], trace = F)
    volatility(fit)
    out = as.data.frame(volatility(fit))
}
write.csv(out, 'volatility.csv')

输出.csv文件仅打印最后一家公司（第 100 家公司）的波动率。我还收到以下警告消息：

Warning message:
Using formula(x) is deprecated when x is a character vector of length > 1.
  Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead.

我的预期输出如下：

样本波动率输出

请告诉我是否有办法在一个.csv文件中一次获取所有波动率。

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1 回答 1

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你得到你的输出，因为你覆盖了循环中每个 j 的“out”。如果将其存储在矩阵中，即每一列是一家公司的波动率，则不需要列表：

library(fGarch)
stdata <- matrix(rnorm(100 * 207), ncol = 100)
out <- matrix(rep(NA, 100*207), ncol = 100)
for (j in 1:ncol(stdata)) {
  fit <-
    garchFit(
      formula = ~ arma(1, 0) + garch(1, 1),
      data = stdata[, j],
      trace = F
    )
  out[, j] = volatility(fit)
}

write.csv(out, 'volatility.csv')
于 2021-02-15T17:08:27.037 回答