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我cvxpy用来模拟问题。
在一个非常大且复杂的 LP 中，我创建了两个连续的仿射（无约束）表达式：x和y.
由于它们的创建方式，我知道0 < x < y <= U. 显然：x/y < 1。

在我的 LP目标中，我如何最大化比率x/y？

我尝试过的事情：

  • 最大化x*cp.inv_pos(Y)状态我的问题是非 DCP（如果我尝试最小化逆）
  • 我找到了用于最大化比率的各种 LP 公式（例如，此处或此处），但这些需要重写表达式中所有术语的约束x- 我不知道如何使用cvxpy.
    如果这是要走的路，那么一个例子将非常有帮助！
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