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我试图估计 GDP（以立方计算）对二氧化碳排放的影响。为了估计 CO2 排放分布的影响，我想进行分位数回归。为了减少遗漏变量偏差，我想包括国家固定效应和十年固定效应。我使用 Koenker 和 Bach 提供的 rqpd 包，特别是 Penalized Fixed Effects (PFE) 方法。

数据由 3247 个观测值组成。代码如下：

    library(rqpd)
    y = df3_avg_10$CO2
    x1 = df3_avg_10$GDP
    x2 = df3_avg_10$GDP2
    x3 = df3_avg_10$GDP3
    s = cbind(df3_avg_10$Country, df3_avg_10$Decade)

    Quantile_avg <- rqpd(y ~ x1+x2+x3 | s, data = df3_avg_10, panel(taus=c(0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9), tauw=rep(1/5, 5)), method = "pfe", na.omit)

这会产生错误消息：Error in `[[<-.data.frame`(`*tmp*`, i, value = c(18L, 18L, 18L, 18L, 18L, : replacement has 6494 rows, data has 3247

如果我只包括 Country 固定效果，则代码有效。因此，我的问题是：是否可以在 rqpd 中包含不止一种类型的固定效应？或者有没有其他选择来估计分位数回归中的固定效应？我检查了“lqmm”和“quantreg”包，但找不到任何相关的东西。非常感谢您的任何建议！

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