ETSR 的 fable 包中的函数提供了一个称为参数的参数，该参数opt_crit指定在参数估计期间最小化的数量（预测包中也有类似的功能）。其中一个选项是"amse"，它指定“第一个nmse预测范围内的平均 MSE”。这是估计时间序列预测模型的标准程序吗？是否有参考评估这种方法并与最大似然估计进行比较？在 Hyndman 等人的“使用指数平滑进行预测：状态空间方法”中，我没有看到任何关于此的内容。或其他可用的资源。
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在Hyndman, Koehler, Snyder & Grose (IJF, 2002)中引入了 AMSE 作为估计标准。代码最初是为那篇论文编写的，这就是 AMSE 选项存在的原因。我没有在任何后续论文中使用它，而且正如你所发现的，我们没有将它包含在 2008 年 Springer 书中。
它经常用作评估标准，但名称为 MSE。
于 2020-09-28T22:27:07.730 回答