我正在尝试通过对价格移动的每个 X 范围内的数据进行分组来创建一个交易栏。数据来自分时，每个分时都有一个时间戳和一个价格值。
数据集如下所示：
date price
"2020-02-03 02:00:00.207" 1.10890
"2020-02-03 02:00:00.258" 1.10887
"2020-02-03 02:00:00.461" 1.10887
"2020-02-03 02:00:00.613" 1.10886
当价格移动 X 距离时，我想“创建”一个柱。该距离以点数为单位，例如，如果价格从 1.10000 移动到 1.10010，即为 1 个点的变动。（交易柱或烛台被定义为在给定条件下资产价格的变化。例如，1 小时柱每小时采样一次，它们有开盘价、最低价、最高价和收盘价。所以如果是00:00:00，酒吧在 01:00:00 结束采样）。在这个例子中，选择的范围是 10 点，所以我想每 10 点采样（或创建）一个柱。
我有一个 python 脚本可以创建我需要的栏，但我想把它作为 SQL 触发器。我使用的python函数如下：
def generate_rangebars(data,range_pips=10,point_value=0.0001):
_o,_h,_l,_c,_d=[],[],[],[],[]
k = 0
prices = data.to_numpy()
while True:
for j in range(k,len(prices)):
if np.abs(prices[k]-prices[j])/point_value>=range_pips:
_d.append(pd.to_datetime(times[j],format= "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%f"))
_o.append(prices[k])
_h.append(np.max(prices[k:j+1]))
_l.append(np.min(prices[k:j+1]))
_c.append(prices[j])
k=j
break
if j == len(prices)-1:
break
所以，基本上我从索引开始0并遍历价格数组。如果与 0 处的价格之间的差值的绝对值price[j]大于所需范围，则我存储price[j]. open在这种情况下，柱的价格将是 in 的价格，而k收盘价将是 in 的价格j。要获得high和low价格，我从至选择max和min价格。最后，如果条件不满足，那么一旦我们到达数据的末尾，它就会中断循环。kj+1
如何在 SQL 中复制它，以便在满足所需范围时创建条形图，而不考虑过程中多余的刻度？例如，如果我有 10500 个刻度并且前 10000 个刻度满足创建 10 个柱的条件，那么我想只创建这 10 个柱并忽略其他 500 个刻度，直到有足够的刻度来创建另一个 X 点柱。
我怎样才能做到这一点？
先感谢您！
编辑：这是创建两个条的示例。假设期望的范围是 1 点，我们有这个数据。
date price
"2020-02-03 02:00:00.207" 1.10880
"2020-02-03 02:00:00.258" 1.10887
"2020-02-03 02:00:00.461" 1.10887
"2020-02-03 02:00:00.613" 1.10886
"2020-02-03 02:00:00.753" 1.10888
"2020-02-03 02:00:01.200" 1.10889
"2020-02-03 02:00:01.268" 1.10890 -->1 Pip!
"2020-02-03 02:00:01.439" 1.10886
所以，我们的开盘价是 1.10886，收盘价是 1.10890，最高价和最低价是 和 之间的最大值和"2020-02-03 02:00:00.207"最小值"2020-02-03 02:00:01.268"。所以我们的酒吧看起来像这样：
---------------------------------------------------------------------------
| date | open | high | low | close |
|2020-02-03 02:00:01.268000 | 1.10880 | 1.10890 | 1.10880 | 1.10890 |
现在，我们取这个值"2020-02-03 02:00:01.268"并搜索所有来自的报价，"2020-02-03 02:00:01.268"并期待另一个 1 点的范围。
date price
"2020-02-03 02:00:01.268" 1.10890 -->Last 1 Pip!
"2020-02-03 02:00:01.439" 1.10886
"2020-02-03 02:00:01.607" 1.10883
"2020-02-03 02:00:01.895" 1.10885
"2020-02-03 02:00:02.125" 1.10890
"2020-02-03 02:00:02.971" 1.10895
"2020-02-03 02:00:03.045" 1.10898
"2020-02-03 02:00:03.200" 1.10105 --> (More than )1 Pip!
因此，在这种情况下，条形的值为：
---------------------------------------------------------------------------
| date | open | high | low | close |
|2020-02-03 02:00:01.268000 | 1.10880 | 1.10890 | 1.10880 | 1.10890 |
|2020-02-03 02:00:03.200000 | 1.10890 | 1.10105 | 1.10883 | 1.10105 |->new bar