我正在分析一个时间序列。它显然具有趋势和季节性成分。当我进行 adf 根测试时,我得到一个 0.98 的 p 值,这意味着它是非平稳的。
但是当我在 pmdarima 中进行 ndiffs 时,Philippe Perron 和 Dickey Fuller 返回 0,此时显然有趋势。KPSS 返回 1,这似乎更准确。当 nsdiffs 显然是静止的时,也会发生同样的情况。
我做错了什么?为什么我得到不同的结果?这是否意味着没有趋势?
from pmdarima.arima.utils import ndiffs
difs_adf = ndiffs(train_, test = "adf")
difs_kpss = ndiffs(train_, test = "kpss")
difs_pp = ndiffs(train_, test = "pp")
print(difs_adf , difs_kpss , difs_pp)
另一方面,stattools中adf测试中的“回归”参数是什么意思。当系列有趋势时是否使用“ct”?常数是异方差的同义词吗?
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller, kpss
adf = adfuller(train_, regression='ct', autolag='AIC')
print(f'ADF Statistic: {adf[0]}')
print(f'p-value: {adf[1]}')