r - 从 fabletools 包中的准确度函数获取空结果

Question

我有一个时间序列，看起来像这个 t 值 1 12 2 12 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 我希望 acf1 等于 0.443，但准确度函数会产生空值。代码如下：

df = data.frame("t" = 1:7, "value" = c(12, 12, 0, 0, 0, 0, 0))
tsb = df %>%
as_tsibble(index = t)
md = tsb %>% model(arima = ARIMA(value ~ PDQ(period = 4), stepwise = F))

fc = md %>% forecast(h = 4)

accuracy(fc, tsb)

为什么会这样？

Answer 1

ACF1from 列是accuracy()残差的第一个自相关。您期望的 0.443 的 ACF1 是您的数据的第一个自相关，可以通过以下方式获得：

library(feasts)
#> Loading required package: fabletools
df = data.frame("t" = 1:7, "value" = c(12, 12, 0, 0, 0, 0, 0))
tsb = df %>%
  as_tsibble(index = t)
tsb %>% ACF(lag_max = 1)
#> Response variable not specified, automatically selected `var = value`
#> # A tsibble: 1 x 2 [1]
#>     lag   acf
#>   <lag> <dbl>
#> 1     1 0.443

^{由reprex 包（v0.3.0）于 2020 年 8 月 13 日创建}

您使用的第二个问题是accuracy()预测需要未来数据来计算预测误差。中的预测fc与 提供的时间不匹配tsb，因此无法计算预测误差。

library(tsibble)
library(dplyr)
library(fable)

md = tsb %>% model(arima = ARIMA(value ~ PDQ(period = 4), stepwise = F))
fc = md %>% forecast(h = 4)

# Make up some future data for evaluating forecast accuracy
tsb_future <- new_data(tsb, 4) %>% mutate(value = rnorm(4))
# Compute the accuracy of the forecasts against the tsb_future scenario
accuracy(fc, tsb_future)
#> # A tibble: 1 x 9
#>   .model .type     ME  RMSE   MAE   MPE  MAPE  MASE    ACF1
#>   <chr>  <chr>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>   <dbl>
#> 1 arima  Test  -0.779  1.09 0.975   100   100   NaN -0.0478

^{由reprex 包（v0.3.0）于 2020 年 8 月 13 日创建}