我一直在尝试运行阈值向量自回归 (TVAR) 模型。我需要允许每个政权有不同数量的滞后。我曾尝试在 matlab 中使用 Gabriel Bruneau 的工具箱、R 中的 tsDyn 包和 E-views 中的 thsvar 插件。两者都没有为每个制度指定不同数量的滞后的选项。我还尝试在 R 中编辑 TVAR 函数，但没有成功。有人对这种模型有经验吗？谢谢！
我一直在尝试运行阈值向量自回归 (TVAR) 模型。我需要允许每个政权有不同数量的滞后。我曾尝试在 matlab 中使用 Gabriel Bruneau 的工具箱、R 中的 tsDyn 包和 E-views 中的 thsvar 插件。两者都没有为每个制度指定不同数量的滞后的选项。我还尝试在 R 中编辑 TVAR 函数，但没有成功。有人对这种模型有经验吗？谢谢！