我只用一个 IV 运行线性回归。当我使用 statsmodels 以常数运行回归时,我收到多重共线性警告。在这里搜索后,我可以看到这可能是一个扩展问题。系数是
constant: 14.0202
IV: -0.0123
我的问题是如何处理缩放,它是否像缩放 IV 一样简单,例如将其缩放 100
df['IV'] = df['IV'] * 1000
或者最好不要标准化IV
(x-mean(x))/stdev(x)
我只用一个 IV 运行线性回归。当我使用 statsmodels 以常数运行回归时,我收到多重共线性警告。在这里搜索后,我可以看到这可能是一个扩展问题。系数是
constant: 14.0202
IV: -0.0123
我的问题是如何处理缩放,它是否像缩放 IV 一样简单,例如将其缩放 100
df['IV'] = df['IV'] * 1000
或者最好不要标准化IV
(x-mean(x))/stdev(x)