我有 1 分钟的盘中价格数据,其中缺少数据点。因此,我想填补它们。
我通读了以下帖子中的建议并尝试了类似的程序: R:在时间序列中填充缺失的日期?
就我而言,缺失的数据点是第一笔交易,即 09:31:00。
> head(s)
AMR.Open AMR.High AMR.Low AMR.Close AMR.Volume AMR.WAP AMR.hasGaps AMR.Count
2010-09-10 09:32:00 6.08 6.10 6.07 6.10 298 6.087 0 39
2010-09-10 09:33:00 6.10 6.14 6.10 6.14 274 6.122 0 70
2010-09-10 09:34:00 6.14 6.15 6.13 6.13 472 6.133 0 96
2010-09-10 09:35:00 6.13 6.14 6.13 6.13 291 6.133 0 68
2010-09-10 09:36:00 6.13 6.13 6.11 6.11 548 6.123 0 97
2010-09-10 09:37:00 6.11 6.11 6.11 6.11 67 6.110 0 26
> na.locf(s, xout=seq(as.POSIXct(head(index(s), 1) - 60), as.POSIXct(tail(index(s), 1)), by="1 min")) -> ss
> head(ss)
AMR.Open AMR.High AMR.Low AMR.Close AMR.Volume AMR.WAP AMR.hasGaps AMR.Count
2010-09-10 09:32:00 6.08 6.10 6.07 6.10 298 6.087 0 39
2010-09-10 09:33:00 6.10 6.14 6.10 6.14 274 6.122 0 70
2010-09-10 09:34:00 6.14 6.15 6.13 6.13 472 6.133 0 96
2010-09-10 09:35:00 6.13 6.14 6.13 6.13 291 6.133 0 68
2010-09-10 09:36:00 6.13 6.13 6.11 6.11 548 6.123 0 97
2010-09-10 09:37:00 6.11 6.11 6.11 6.11 67 6.110 0 26
正如您在上面看到的,返回的对象没有按需要填充。
您可以在下面看到我正确指定了开始和结束时间。
> as.POSIXct(head(index(s), 1) - 60)
[1] "2010-09-10 09:31:00 EDT"
> as.POSIXct(tail(index(s), 1))
[1] "2010-09-10 16:00:00 EDT"
>
这可能是因为日期范围指定了时区,而原始 POSIX 索引没有?我试图通过指定 tz="" 来删除 tz,但这并没有删除它。话虽如此,时区可能只是一个红鲱鱼。
如果有人有兴趣测试,我将数据保存为 rda(二进制)格式:
http://www.speedyshare.com/files/28576853/test.rda
感谢帮助。