cplex - pyomo中非线性随机规划的求解器？

Question

我在 pyomo 编程解决非线性优化问题（使用 ipopt 求解器）。稍后，我想在模型中添加随机元素。我知道在 Pyomo 中您可以使用 CPLEX 来处理随机规划，但 CPLEX 只能处理线性规划、混合整数规划和二次规划。

一般非线性随机规划问题是否有求解器？如果没有，我们如何使用现有的求解器来处理它？

Answer 1

您可以使用 PySP（Pyomo 中的随机规划扩展）来解决非线性随机规划问题。您可以使用 PySP 通过 Ipopt 形成和求解模型的扩展形式，也可以使用渐进式对冲（也可通过 PySP 获得）来解决问题，尽管这更像是非线性模型的启发式方法。