r - Rblpapi：BDP 忽略日期覆盖

Question

我正在尝试从彭博检索特定过去一天的期权数据，尤其是交易量。

我通过以下方式从彭博社提取了一个期权链代码列表：

ovr <- c("SINGLE_DATE_OVERRIDE"="20171201")
T_DBK_20171201 = bds("DBK GR Equity", "OPT_CHAIN", overrides=ovr)

这产生了当天活跃的所有期权的代码。然而，这些是超过 1,700 种不同的期权，我只想要那些当天实际交易的期权。为此，我需要每个选项在该特定日期的交易量。

我试过了：

T_DBK_20171201$`volume` = NA
for (i in 1:ncol(T_DBK_20171201)){
  T_DBK_20171201$`volume` = bdp(T_DBK_20171201$`Security Description`,"VOLUME",overrides=ovr)
}

但似乎，覆盖只是被忽略了。我没有收到错误，并且卷列中填充了值。但这些值是今天（我检查过）这些期权的交易量，而不是 2017 年 12 月 1 日的交易量。