2

我无法掌握如何sigPeak()在quantstrat中正确使用。

下面是一个（不工作的）示例。

我添加了一个指标mktdata：

add.indicator(strategy = name,
              name = 'WinDoPar',
              arguments = list(x = quote(OHLC(mktdata)),
                               n = 300,
                               w = 'run',
                               fun = RSI_dens),
              label = 'pti',
              store = TRUE)

它应该产生一个X1.pti因标签而命名的列，实际上它确实如此。然后我想用sigPeak()添加一个信号：

add.signal(strategy = name,
           name = 'sigPeak',
           arguments = list(data = mktdata,
                            column = 'pti',
                            direction = 'peak'),
           label = 'pti.buy',
           store = TRUE)

需要一个额外的参数sigPeak()，即label：但是，我不知道如何使用它。因此，当我添加这样的规则并应用该策略时，它会失败：

add.rule(strategy = name,
         name = 'ruleSignal',
         arguments = list(sigcol = 'pti.buy',
                          sigval = TRUE,
                          orderqty = 1,
                          ordertype = 'market',
                          orderside = 'long',
                          replace = TRUE,
                          osFUN = osTotSize,
                          acct.name = name,
                          TxnFees = TxnFees),
         label = 'pti.buy.enter',
         type = 'enter',
         store = TRUE)

抛出的错误：

Error in applyRules(portfolio = portfolio, symbol = symbol, strategy = strategy,  : 
  mktdata does not contain 'sigcol': pti.buy

仔细检查mktdatarevelas，有一列标签如下：pti.buy.peak.sig.pti.buy，这似乎很奇怪。

那么我应该如何sigPeak()在指标达到峰值后生成买入信号呢？

4

1 回答 1

1

查看源，sigPeak当您在基础时间序列中有效地具有“三角形”模式时生成信号，并在“三角形”完成时触发信号。将此信号与其他信号结合使用以生成有意义的交易信号是有意义的（可能使用EMA等平滑 sigPeak 时间序列以使其更加稳健，并对其采取行动以突破 0 和 1 之间的某个阈值等）

您的错误是告诉您 'pti.buy' 不是mktdata. 因此，您add.rule需要将sigcol = "pti.buy"参数更改为包含您的入场信号的列的名称。听起来应该是这样sigcol = "pti.buy.peak.sig.pti.buy"，然后事情应该会奏效。

在仔细检查时sigPeak，看起来列输出的名称sigPeak采用 [label].peak.sig.[label] whendirection = "peak"或 [label].valley.sig.[label] when的形式direction = "valley"（使用direction = "bottom"current 在sigPeak，由于里面的开关代码有错误sigPeak）。不完全直观。

一个简单的使用方法sigPeak是修改函数并将其作为函数传递给add.signal. 我在sigPeak2下面这样做。

这是一个可重复的示例，使用sigPeak它可能会有所帮助：

library(quantstrat)
strategy.st <- "RSI"
initEq=100000
port.st<-'RSI'

rm.strat(strategy.st)
stratRSI <- strategy(strategy.st, store = TRUE)

add.indicator(strategy = strategy.st, name = "RSI", arguments = list(price = quote(getPrice(mktdata))), label="pti")


sigPeak2 <- function (label, data, column, direction = c("peak", "bottom"))  {
    if (!is.numeric(column)) {
        colNum <- match.names(column, colnames(data))
    }
    else colNum <- column
    direction = direction[1]
    switch(direction, peak = {
        ret_sig <- Lag(data[, colNum], 2) < Lag(data[, colNum],
                                                1) & Lag(data[, colNum], 1) > data[, colNum]
    }, bottom = , valley = {
        ret_sig <- Lag(data[, colNum], 2) > Lag(data[, colNum],
                                                1) & Lag(data[, colNum], 1) < data[, colNum]
    })
    if (!missing(label))
        colnames(ret_sig) <- label
    return(ret_sig)
}


add.signal(strategy = strategy.st,
           name = 'sigPeak',
           arguments = list(data = quote(mktdata),
                            column = 'pti',
                            direction = 'peak'),
           label = 'drop')

add.signal(strategy = strategy.st,
           name = 'sigPeak2',
           arguments = list(data = quote(mktdata),
                            column = 'pti',
                            direction = 'bottom'),
           label = 'jump')

add.signal(strategy = strategy.st, name="sigThreshold",
           arguments = list(threshold=70, column="pti",relationship="gt", cross= TRUE),
           label="RSI.gt.70")

add.signal(strategy = strategy.st, name="sigThreshold",
           arguments = list(threshold=60, column="pti",relationship="lt", cross= TRUE),
           label="RSI.lt.60")

add.signal(strategy = strategy.st, name="sigFormula",arguments = list(formula = "RSI.gt.70 == 1 & jump == 1"),label="enterLong")

add.signal(strategy = strategy.st, name="sigFormula",arguments = list(formula = "RSI.lt.60 == 1 & drop.peak.sig.drop == 1"),label="exitLong")


add.rule(strategy = strategy.st, name='ruleSignal',
         arguments = list(sigcol="enterLong",
                          sigval=TRUE,
                          orderqty= 100,
                          TxnFees=0,
                          ordertype='market',
                          orderside='long',
                          pricemethod='market',
                          replace=FALSE),
         type='enter', path.dep=TRUE)

add.rule(strategy = strategy.st, name='ruleSignal',
         arguments = list(sigcol="exitLong",
                          sigval=TRUE,
                          orderqty='all',
                          TxnFees=0,
                          ordertype='market',
                          orderside='long',
                          pricemethod='market',
                          replace=FALSE),
         type='exit', path.dep=TRUE)



currency("USD")
symbols = c("SPY")
stock.str = symbols

startDate <- "2013-01-01"


getSymbols(stock.str,from=startDate, to= Sys.Date())


for(symbol in symbols){
    stock(symbol, currency="USD",multiplier=1)
}


initPortf(port.st, symbols=symbols)
initAcct(port.st, portfolios=port.st, initEq=initEq)
initOrders(portfolio=port.st)


for(symbol in symbols){ addPosLimit(port.st, symbol, timestamp = startDate, maxpos = 1000) }

applyStrategy(strategy=strategy.st, portfolios=port.st)

updatePortf(strategy.st)
updateAcct(strategy.st)
updateEndEq(strategy.st)


chart.Posn(strategy.st, Symbol = 'SPY', Dates = '2000::')
于 2019-04-20T11:03:59.907 回答