statistics - 如何从方差 - 协方差矩阵计算标准误差？

Question

我正在计算一个方差-协方差矩阵，我看到了两种不同的计算标准误差的方法：

• sqrt（对角线值/观察次数）

例如标准差/ sqrt（观察次数）

（从如何计算标准错误https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_error中给出）

或者有人说这简直就是

• sqrt（对角线值）

我以前认为方差-协方差矩阵中的对角线值是方差，因此平方根是标准差（而不是 SE）。然而，我读得越多，我就越觉得我可能错了，那就是 SE，但我不确定为什么会这样。

任何人都可以帮忙吗？非常感谢！！

Answer 1

是的，协方差矩阵的对角元素是方差。这些方差的平方根是标准差。如果您需要标准错误，您必须澄清“什么的标准错误？”这个问题。（另请参阅您帖子的维基百科条目）。如果您的意思是平均值的标准误差，那么是的，“标准差 / sqrt（观察次数）”就是您要查找的内容。