r - 如何通过 IBrokers 请求延迟的市场数据

Question

有没有一种方法可以请求延迟的市场数据，如TWS API v9.72+ 所述：市场数据类型

我特别在寻找设置client.reqMarketDataType(3);

这篇文章在 python 中工作，但我想在 R 中使用IBrokers

谢谢！

Answer 1

Ibrokers 软件包已经有一段时间没有更新了，正在开发 API 版本 9.64。延迟市场数据选项来自更高的 API 版本，建议使用 API 版本 9.72.18 或更高版本。

查看代码，我曾希望我可以在 reqMktData 调用中使用 reqMarketDataType，但这不起作用。因此，除非将 Ibrokers 软件包更新为与 API 版本 9.72+ 一起使用，否则这是不可能的。调整 Ibrokers 软件包的部分内容并非易事，因为自 9.64 版以来 API 发生了相当多的变化。

我看到你也在 Ibrokers github 页面上问过这个问题。

当然，如果你想在 R 中做所有事情并想使用最新版本的 API，你可以将 reticulate 包与 ibpy 结合使用。