r - 在 R 中解释绘图（auto.arima）

Question

我正在玩包预测并创建了模型：

mod <- auto.arima(univariate time series)

并尝试运行

plot(mod)

我有兴趣知道如何解释这个结果。

Answer 1

使用 ARIMA 模型对数据进行建模时，绘制逆特征根有时很有用。Plot auto.arima 函数将计算并绘制任何拟合 ARIMA 模型（包括季节性模型）的逆根。该图从 AR 特征多项式返回自回归根，并从 MA 特征多项式返回移动平均根。

该plot(mod)函数将绘制复单位圆上的根的倒数。因果可逆模型应具有单位圆之外的所有根。等效地，逆根应该在单位圆内。如果所有根的模数都小于 1 并且位于单位圆内，则估计的 ARMA 是稳定的（平稳的）且可逆的，因此将给出良好的估计。