r - 每月应用回归 - 始终使用最近 52 周的价格 - 2 个频率的问题

Question

我目前正在尝试实现以下模型：

我想每个月回归 - 过去 52 周的股票价格基于序数变量，这些变量基本上计算观察到特定价格的周数。例如 - 昨天的价格将在 1 上回归，2 天前的价格在 2 上回归，依此类推......

我遇到的主要问题是每月遵循这种方法 - 使用过去 52 周的数据。有没有办法在某些应用功能中包含 2 个频率？

我只需要找到一种方法，例如 apply.monthly() 之类的应用函数如何始终使用我每周股价的最后 52 个数据点。

如果有人对此有想法，我会很高兴！

t<- seq(from=52,to=1,by=-1)
t2<- t**2
seq.regression<- function(x,y=t,z=t2){
                 modell<- lm(x ~ t+t2)
                 out<- modell$coefficients[3]
                 return(out)
                  }
seq.regression(DATA)