我使用 STATA 对面板数据进行 EGARCH-M 模型。id=478，时间=1990-2014。
这是我的代码：
forvalues i=1 (1) 478 {
`arch ut rmrf if id==`i', arch(1) garch(1) archmexp(sqrt(X)) distribution(t)
replace beta=_b[_sigma2] if id==`i'
}
`
系数代码不起作用。我不知道如何获得显着性水平，即 z 统计量和 p 值
最后，如果 STATA 能帮我总结出显着阳性的 beta 数量，那就太好了；显着负面；微不足道的阳性；微不足道的负面。
如果有人能帮我弄清楚这段代码，我真的很感激！
非常感谢！