我使用 statsmodels 在 python 中拟合 ARIMA。然而,预测值在积分后会倒置,有人能指出我做错了什么吗?
区分序列以实现平稳性
ts['val_diff1'] = ts.Value - ts.Value.shift(1)
拟合 ARIMA 模型
model2 = sm.tsa.ARIMA(ts.val_diff1.dropna(inplace=False), order=(4, 0, 4))
results2 = model2.fit(disp=-1)
通过积分将拟合值转换回来以获得拟合值(无差异)
ts['frc2'] = np.r_[(ts['Value'].iloc[0]),results2.fittedvalues].cumsum()
但是我得到了倒置的预测。
[1]: https://i.stack.imgur.com/pCKfl.png