我正在尝试在 r 中运行以下代码，因为我想计算 10 天时间段内的滚动回归，并且我想每天计算一次。但是，在整个 5 年期间，我得到一个包含单个系数和 beta 的列。我在这里做错了什么。请帮忙。
rollapply(mydatareturns, width=10, by=1, function(x) coef(lm(mydatareturns$v1 ~ mydatareturns$v2, data=as.data.frame(x))), by.column=FALSE, align="right")
mydatareturns是自变量 v2 和因变量 v1 的每日回报。