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我正在尝试将 reqHistoricalData 的结果存储到数据帧字典中，其中每个键是代码名称，值是相应的时间序列数据帧。

def historical_data_handler(msg):
    global hist, df
    if "finished" in msg.date:
        df = pd.DataFrame(index=np.arange(0, len(hist)), columns=('date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'))
        for index, msg in enumerate(hist):
            df.loc[index,'date':'volume'] = datetime.strptime(msg.date, '%Y%m%d %H:%M:%S'), msg.open, msg.high, msg.low, msg.close, msg.volume
     else:   
         hist.append(msg)


def error_handler(msg):
    print(msg)

con = ibConnection(port=7496,clientId=75)
con.register(historical_data_handler, message.historicalData)
con.register(error_handler, message.Error)
con.connect()  
print("Connection to IB is ", con.isConnected(), " and starting data pull")

contracts = ["SPY", "AAPL"]
result = {}

for ct in contracts:
    hist = []    
    spec = Contract()  
    spec.m_symbol = ct
    spec.m_secType = 'STK'  
    spec.m_exchange = 'SMART'  
    spec.m_currency = 'USD'
    spec.m_expiry = '' # For futures
    con.reqHistoricalData(0, spec, '', '2 D', '5 mins', 'TRADES', 0, 1)
    print(spec.m_symbol, hist, df)
    result[ct] = df

print("Connection is terminated ", con.disconnect(), " after finishing pulling data")

代码的行为不是我所期望的。当我查看我的“结果”字典时。“SPY”和“APPL”的值相同。我认为我定义全局变量的方式有问题，因为它们似乎没有在 for 循环中正确更新。

任何帮助将不胜感激，谢谢！

当我查看存储在“结果”中的两个数据帧的头部时（它们是相同的）：

[326 rows x 6 columns]
 SPY                      date    open    high     low   close volume
 0    2018-02-09 04:00:00  261.08  261.16  260.92  260.99     68
 1    2018-02-09 04:05:00  260.99     261  260.86  260.99     59

[326 rows x 6 columns]
 AAPL                      date    open    high     low   close volume
 0    2018-02-09 04:00:00  261.08  261.16  260.92  260.99     68
 1    2018-02-09 04:05:00  260.99     261  260.86  260.99     59
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仅查看数据，您的行数似乎是 2 天内应有的行数的两倍。在hist = []处理来自 IB 的回复之前连续运行两次。因此，您必须在一个列表中获取 SPY 和 AAPL 的所有数据。

尝试在数据处理程序的已完成分支中清除 hist。我认为这也是你应该要求下一份合同的地方。sleep(10)然后，如果您要求更多数据，则可以放置一个以避免起搏违规。

于 2018-02-13T19:00:07.187 回答