我已经为此工作了几个星期。每天晚上我都会执行大约 12 个小时的genetic_backtester 脚本。每天早上，我将运行zenbot trade命令替换为来自回测器的最后一个 csv 中提供的选项，该选项具有最佳结果。我仍然有来自 Zenbot 的 0 笔交易。我无法弄清楚我做错了什么。
可能是因为 Kraken（我更喜欢的交易所）在当地时间有这么大的偏差吗？我确实注意到，几天后，我得到或多或少相同的算法和或多或少相同的选项，所以我希望至少有几笔交易......有什么提示吗？
编辑重新评论：
对于遗传算法，我使用scripts/genetic_backtester/darwin.js --selector=kraken.XXBT-ZEUR --days 3 --population 100. 我让它在夜间运行，并使用最新的结果，第一行，从另一个实例进行实时交易。每天早上我都会停止当前的实时交易，并以最新结果开始新的交易。
如果我使用我在过去 24 小时内使用的设置运行模拟，我将获得 2 笔交易（我可能会添加利润）。如果我对前一天的设置执行相同的操作并在过去两天进行模拟，我将获得 3 笔交易。
我没有用 运行它trade --paper，但我今天可以这样做。
一天后编辑
所以trade --paper买的，而现场的，以相同的参数运行，没有。这是来自的粘贴trade --paper：
2017-12-30 12:52:00 11099.70 XXBT-ZEUR -4.73% 439 -- 41 +28.6341 41 0.00000000 XXBT 1000.00 ZEUR +0.00% +12.23%
2017-12-30 13:44:00 10650.00 XXBT-ZEUR -4.06% 1073 -- 39 +66.9083 39 buy 0.00000000 XXBT 1000.00 ZEUR +0.00% +16.97%
2017-12-30 13:44:13 10550.80 XXBT-ZEUR -0.94% 12 -- 38 +79.5885 38 0.00000000 XXBT 1000.00 ZEUR +0.00% +18.07%
buy order completed at 2017-12-30 13:44:24:
0.09383797 XXBT at 10554.84 ZEUR
total 990.445 ZEUR
0.0450% slippage (orig. price 10550.10 ZEUR)
execution: a few seconds
2017-12-30 14:36:00 10680.00 XXBT-ZEUR +0.28% 434 -- 39 +73.9094 39 bought 0.09359399 XXBT 10.00 ZEUR +0.95% +17.76%
2017-12-30 15:28:00 10896.40 XXBT-ZEUR +2.02% 332 -- 41 +50.2788 41 +3.23% 0.09359399 XXBT 10.00 ZEUR +2.98% +17.73%
与现场版本相同，它似乎甚至没有尝试进行交易：
2017-12-30 12:52:00 11099.70 XXBT-ZEUR -4.73% 439 -- 41 +28.6341 41 0.00083170 XXBT 74.60 ZEUR +68.90%+106.94%
2017-12-30 13:44:00 10650.00 XXBT-ZEUR -4.06% 1066 -- 39 +66.9083 39 buy 0.00083170 XXBT 74.60 ZEUR +68.14%+114.72%
2017-12-30 14:36:00 10680.00 XXBT-ZEUR +0.28% 434 -- 39 +73.9094 39 0.00083170 XXBT 74.60 ZEUR +68.19%+114.18%
2017-12-30 15:28:00 10896.40 XXBT-ZEUR +2.02% 332 -- 41 +50.2788 41 0.00083170 XXBT 74.60 ZEUR +68.56%+110.38%
任何想法？重要的是要补充，这是使用“接受者”方法，而不是“制造者”。