python - MINLP中的Python外部约束函数

Question

是否可以在 Python 的混合整数非线性编程库中添加一个外部自定义函数作为动态约束？我正在使用布尔变量和 Numpy 矩阵（大小 mxn），我想最小化请求的总值的总和（例如 tot_vals = 2,3......n）。因此，我想添加一些“空间”约束，我创建了函数（基于布尔索引）并尝试在我的优化过程中实现它们。在 CVXPY 中，它失败了，因为我只能添加 CVXPY 的格式化约束（据我所知），PULP 失败，因为它仅适用于 LP 问题，也许可以选择 Pyomo、OpenOpt 或 PySCIPopt？

预先感谢您的帮助

Answer 1

使用PySCIPOpt，这是可能的。您需要创建一个自定义约束处理程序来检查当前 LP 解决方案的可行性，并可能添加有效的不等式以规避下一个节点中的不可行性。

此过程的一个示例是 PySCIPOpt 中的TSP 实现。这也将在有关 PySCIPOpt的本教程文章中更详细地解释。