如何更快地进行非线性投资组合优化？我想根据以下指标优化 50 个资产的投资组合：（mean（portfolio returns_t-1）/sd（portfolio returns_t-1）-mean（portfolio returns_t-2）/sd（portfolio returns_t-2）。所以我想要通过选择相应的投资组合权重来尽可能高的衡量标准
目前我在 R 上使用函数 DEoptim，但是，对于 50 个资产，运行时间很长，我不知道该解决方案是全局最优还是仅局部最优。有没有一种解决方案可以更快地对这些困难的措施进行投资组合优化？更好的算法？切换到不同的编程语言？提前致谢！