python - 为什么 backtrader 在回测时不显示时间？

Question

我正在尝试使用 Backtrader 对策略进行回测，并且在打印每次迭代的日期和时间时遇到问题（时间停留在 23:59:59）。

这是我的数据集的第一行：

控制台上打印的内容：

最后我如何加载我的数据：

data = bt.feeds.GenericCSVData(dataname="BTCUSD_15MIN.csv",
                               datetime=0,
                               fromdate=datetime.datetime(2015,1,13),
                               todate=datetime.datetime(2015,1,15),
                               open=1,
                               high=2,
                               low=3,
                               close=4,
                               openinterest=-1,
                               time=-1,
                               volume=-1,
                               dtformat="%Y-%m-%d %H:%M:%S")

有人已经有这个问题了吗？

Answer 1

那肯定只是偶然解决了您的问题（因为您选择的小于实际情况）

你的数据显然是有15-minutes根据的。但是如果没有规范，您可以使用默认值：bt.TimeFrame.Daily，这为您提供了每个柱的一天结束。那里没有惊喜。

因此，正确的选择是：

timeframe=bt.TimeFrame.Minutes,
compression=15,

这在backtrader社区的几篇文章和常见问题解答中进行了解释。

• 常见问题解答：https ://community.backtrader.com/topic/381/faq
• 一篇内容相同的帖子：https ://community.backtrader.com/topic/244/backtesting-1-minute-data/

Answer 2

将此行添加到数据提要解决了我的问题：

timeframe=bt.TimeFrame.Ticks

如果对策略结果感兴趣，就在这里。