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我有一个关于 gretl 以及如何计算移动平均滤波器的问题。

我有一个时间序列，我想用这些权重计算以 5 为中心的加权移动平均值：0.15, 0.2, 0.3, 0.2, 0.15。

在 gretl 的主页中，我们有 Varibile窗口，我可以在其中选择过滤器，但没有我想做的选项，例如，只有简单的移动平均。

在R 中，我会做这样的事情：

c<-as.vector()
for (in in 3:(T-2)){ 
c<-rbind(c, 0.15*x[i-2]+0.2*x[i-1]+0.3*x[i]+0.2*x[i+1]+0.15*x[i+2]}

其中x是我的时间序列，T是观察次数。

但我的问题是：

  1. 在 gretl 中是否存在一种用户友好的方式来做到这一点？
  2. 如果没有，在控制台中执行此操作的最佳方法是什么？它是否存在特定功能？
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好吧，我不知道你到底怎么称呼用户友好，但既然你想拥有那些特定的权重，我想没有办法输入一些数字，对吧？因此，如果我对您的理解正确，并且给定您的系列 x（在声明并识别为时间序列的数据集中），那么您只需要输入公式：

series weighma =  0.15 * x(+2) + 0.2 * x(+1) + 0.3 * x + 0.2 * x(-1) + 0.15 * x(-2)

（代替“系列”，您也可以输入“genr”或省略它，但我建议使用这种显式变体。括号内的 + 符号也是如此，表示领先而不是滞后。）名称“weighma”是当然随意。

至少有两个地方可以输入该公式：从菜单中选择添加/定义新变量，这会为您提供一个带有公式字段的对话框窗口，或者打开 gretl 控制台（或脚本编辑器窗口）。

在脚本中可能更灵活的解决方案可以使用 gretl 变量列表和“lincomb”函数，如下所示：

maxlead = 2
matrix weights = {0.15, 0.2, 0.3, 0.2, 0.15}
list xx = lags( nelem(weights), x(maxlead + 1) )
series weighma = lincomb(xx, weights)

在中心 MA 的假设下，也可以从权重向量的长度推断出正确的 maxlead 值，但我把它留在那里。

于 2017-11-12T00:28:41.443 回答