1

我在投资组合中有多个符号，但在运行记账交易策略时，最终净值仅更新已运行的最后一个符号。当研究股权如何更新每笔交易时，似乎当引入一个新符号时，股权会回到最初设定的原始值（100 万）。

这是投资组合如何逐月更新一个符号的方式：

updatePortf(portfolioName,Symbols=symbolName, Dates=currentDate)
updateAcct(accountName,Dates=currentDate)
updateEndEq(accountName, currentDate)

为什么会这样？

希望我的问题有意义，并在此先感谢您

4

1 回答 1

0

这是一个很好的问题。如果您看一下，applyStrategy您会发现循环中的每个符号都是独立运行的——独立运行。您可能想查看applyStrategy.rebalancing表单的嵌套循环是哪个：

for(i in 2:length(pindex)){

            #the proper endpoints for each symbol will vary, so we need to get
            #them separately, and subset each one
            for (symbol in symbols){
                #sret<-ret[[portfolio]]

这意味着它会遍历一段时间戳，然后循环遍历每个符号，这就是您想要符号之间进行一些交互时所需要的（applyStrategy只需执行一个 for 符号，然后是一个内部按时间戳循环，因此您永远不会进行交互on) 在股权方面。

当我第一次开始使用 quantstrat 时，我最初也有同样的挫败感。我的解决方案是将applyStrategy.rebalancingdo 修改为（较慢的）双循环，对于每个时间戳，然后是每个符号的内部循环。

是的，这意味着您无法在 quantstrat 中直接准确计算投资组合 PL。因此，不能直接执行当前投资组合权益的头寸之类的开仓操作。（但您可以根据需要修改代码来执行此操作）。

为什么 quantstrat 默认会这样？作者会给你很好的理由。简而言之，我的观点是（在与作者进行了一些简短讨论之后），如果一个信号具有预测能力，并在策略中为您提供优势，那么无论您以后如何将其与其他符号组合，它都会起作用。 quantstrat是关于确定信号是否与您传递给它的 mktdata 相关。

从逻辑上讲，如果一个信号在每个符号级别上是好的，那么它在投资组合级别上也可能没问题（如果不是更好，投资组合 PL 更平滑）。quantstrat 目前的方法会给你一个合理的近似投资组合 PL 的样子，但不是真正的“复合回报”。为此，您需要根据当前的投资组合 PL 调整头寸（applyStrategy如上所述，这是不可能的）。仅对每个符号运行策略的这种简化也使模拟变得非常非常快。请注意，您可以applyStrategy通过向与其他交易品种相关的交易品种数据添加额外的列来引入与其他交易品种的互动（例如，成对交易等）。

归根结底，回测结果总是对现实交易的简化，因此没有很大的动力去获得非常准确地预测利润/交易收入的“超级”准确回测结果。

于 2018-01-30T23:47:39.360 回答