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我正在使用 Proc GLM 来拟合基本的固定效应模型，并且我想获得方差/协方差矩阵。我知道如果你用 proc reg 拟合模型，这是非常东方的事情，但是我正在拟合的模型对于每个班级成员（超过 50 个班级成员）都有一个单独的斜率，因此我不想为所有这些代码编写虚拟变量。

有什么方法可以使用 proc glm 从拟合中获取方差协方差矩阵。

这是一个包含数据和我的代码的示例。我想得到估计的方差 - 协方差矩阵。

data example;
   input price cat time x2 x3;
   cards; 
   5000 1 1 5.4  50
   6000 1 2 6    45
   3000 1 3 7     60
   4000 2 1 5    50
   4500 2 2 5.4  75
   4786 3 1 6    33
   6500 3 2 5.8  36
   1010 3 3 4    41
;;;;
run;


proc glm data=example PLOTS(UNPACK)=DIAGNOSTIC;
    class cat;
   model price= cat time x2 x3/ noint solution;
run;

我得到每个类别的参数估计（这些本质上是令人讨厌的参数），然后我对估计时间 x2 和 x3 的协方差矩阵感兴趣。

谢谢

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您需要将输出添加到文件中：（我故意禁用了屏幕打印，但可以根据需要随意启用它。）

proc glm data=example noprint;
    class cat;
    model price= cat time x2 x3  / noint solution ;
   **output out= from_glm COVRATIO = Cov ;**
run; quit;

结果：

price cat time x2   x3 COV 
5000  1   1    5.4  50 597.2565 
6000  1   2    6    45 8.312725 
3000  1   3    7    60 0.0493 
....

编辑：更新了输出语句。

有关关键字的更多信息，请参阅https://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63033/HTML/default/viewer.htm#statug_glm_sect020.htm

希望这就是你所追求的。

于 2017-09-04T08:16:04.583 回答