我经常使用 Eviews 进行计量经济分析,并且想继续使用 Python 进行一些自动化工作。现在我想知道如何使用 statsmodels 中的回归器实现 Tramo/Seats 季节性分析?
具体来说,我有一个月度系列的经济数据 (Y),但它会受到一些已知的季节性影响,例如春季节日效应,我已经将它们量化并总结为另一个系列 (X)。在 Eviews 中,我单击 Y serie,然后单击 proc -> Seasonal Adjustment -> Tramo/Seats...,在弹出窗口中,除了 Tramo/Seats 选项卡,您还有 Regressors 选项卡,您可以将 X serie 添加为季节性组件或单独的附加组件,然后确定,您可以获得完美的季节性调整值。
在 statsmodels 中,我使用了 sm.tsa.x13_arima_analysis 函数:sm.tsa.x13_arima_analysis(Y, exog = X, forecast_years = 0, prefer_x13 = True) 但结果远不能令人满意。似乎 exog = X 选项根本没有效果。带有或不带有 exog = X 选项的结果与 Eviews Tramo/Seats 分析中的结果相似,但没有将 X 表示为作为回归量的季节性分量。
谁能告诉我为什么?
PS 我检查了 gretl tramo/seats 分析。它也没有添加回归器功能。