r - 使用 PerformanceAnalytics 滚动预期短缺和尾部风险

Question

由于滚动 VaR 在缺少完整窗口时会出错，因此我做了以下估算 36 个月的滚动 VaR（HAM5 和 HAM6 缺少 36 个月的窗口）：

library(PerformanceAnalytics)
data(managers)
var<-rollapply(managers,36,function(x){
  if(!all(is.na(x))){
    return(VaR(x, p=.95, method="modified",align = "right", fill = NA))
  } else {
    return(NA)
  }
})

这工作正常，但在估计预期短缺和预期尾部损失时会出错：

ES<-rollapply(managers,36,function(x){
  if(!all(is.na(x))){
    return(ES(x, p=.95, method="modified",align = "right", fill = NA,))
  } else {
    return(NA)
  }
})

ETL<-rollapply(managers,36,function(x){
  if(!all(is.na(x))){
    return(ETL(x, p=.95, method="modified",align = "right", fill = NA,))
  } else {
    return(NA)
  }
})

错误：

 Error in if (eval(0 > tmp)) { : missing value where TRUE/FALSE needed

非常感谢“ES”和“ETL”的更正代码。