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我正在使用 R 中的 blpapi 包下载外汇远期价格。在公式中，我想指定将远期价格下载为点数或直接价格的设置。我尝试了以下方法：

conn <- blpConnect()
sdate <- as.Date("1998-12-31") 
edate <- Sys.Date()-1

vFWD        <- c("EURAUD1M Curncy")

opts.daily <- c("periodicitySelection"="DAILY","nonTradingDayFillMethod"="PREVIOUS_VALUE","nonTradingDayFillOption"="NON_TRADING_WEEKDAYS")
opts.monthly <- c("periodicitySelection"="MONTHLY","nonTradingDayFillMethod"="PREVIOUS_VALUE","nonTradingDayFillOption"="NON_TRADING_WEEKDAYS")
opts.fwd <- c("FWD_CURVE_QUOTE_FORMAT"="OUTRIGHTS")

dfwd        <- bdh(securities = vFWD, c("PX_LAST"), start.date = sdate, end.date = edate, options = opts.daily, overrides = opts.fwd, con = defaultConnection())

** 对于 Java 编码，答案在这里：在 Bloomberg API 中，您如何指定将外汇远期作为价差而不是绝对值？

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使用"OUTRIGHT", 而不是"OUTRIGHTS"作为您的覆盖选项值。

于 2020-10-06T03:42:04.813 回答