我来自一家软件贸易公司，我们正在排除故障。
我们一直在使用许多不同的经纪人和外汇数据提供商。我们正在使用历史数据来优化和改进我们的软件，但我们面临的一个巨大挑战是，我们从中获取样本的所有数据都存在大量缺失数据。当我们比较不同经纪人的数据时，数据不匹配。但是当我们从 MT4 下载数据并使用收盘价时，数据是相同的。
我们的问题是，当使用 MT4 时，我们只能得到大约 1 年前的 5 分钟柱线，而使用 15 分钟时，我们只能得到 2014 年的数据，而且我们需要至少 10 年的数据。
通过去出售这些数据的不同公司，例如每分钟 100-300 个价格的 Tick 大小。在那里，我们预计同一分钟内的价格之一将给出与 MetaTrader4 相同的价格。但这种情况并非如此...
即使通过前后几分钟的扩展。肌腱给出了相同的结果。这些值不匹配，可能会波动超过 500 点。
所附图像与该值匹配 4 次，这似乎是零星的。有趣的是，刻度大小值中的第一个值几乎与平均值匹配。
但是，tick size 的值不能过多使用，因为我检查的一个月从 0 变成了超过 300 点的偏差。