假设我要回归预测模型:Return_t = x + Volume_t-1 + Volatility_t-1 + e。我有一个 5 年的每周面板数据,其中 28 家公司已经在 excel 中准备好了,看起来像这样:
ID Date Return Volume Volatility
1 2012-01-10 0.039441572 0.6979594 0.2606079
1 2012-01-17 -0.021107681 0.6447289 0.3741519
1 2012-01-24 0.004798082 1.0072677 0.3097104
1 2012-01-31 0.001559987 1.0066153 0.2761096
1 2012-02-07 -0.009058289 0.7218983 0.2592109
1 2012-02-14 0.046404936 1.2879986 0.4304542
2 2012-01-10 0.02073912 -0.141970906 0.2573633
2 2012-01-17 -0.00369127 0.007792180 0.3360240
2 2012-01-24 -0.05881038 0.001347634 0.2163933
2 2012-01-31 -0.05664598 0.640085029 0.3545598
2 2012-02-07 0.03654193 0.360513703 0.3594383
2 2012-02-14 0.03092432 0.105669775 0.3043643
我想将自变量设置为 t-1,哪个包允许我在 R 中做到这一点?我将运行具有固定效应的面板数据回归。