python - Python / statsmodels - 样本外预测

Question

我正在尝试使用 statsmodels 执行自回归多元线性回归（类似于y ~ y_1 + X1 + X2，而不是类似于 ARMA）。更具体地说，我正在寻找一种摆脱样本结果的方法。当我使用预测方法时，我得到了样本结果，这意味着它使用估计变量的先前历史值而不是变量的估计值。

谢谢你的帮助。