1

I'd like to create an application that is able to replay historical tick by tick multi-level book changes. My question is how does one potentially go about doing this?

The immediate problem I am facing is how to simulate actual data volume burst? Data burst here is defined as high volume of events occurring during a given time span (say microseconds). For example, if I just loop through the data event by event and publishing it to my consumers this would not take in to account the actual time differences between consecutive events occurring in real life. Since market data is coming in asynchronously, I need to be able to model that.

Any suggestions or resources is highly appreciated.

Thanks,

4

1 回答 1

1

是的，高保真模拟还必须模拟时间流。

鉴于 HFT 验证所需的真实事件流对此类高保真仿真器的要求的规定定义，您的设计选择并非无穷无尽。

假设只有一种工具 (GBDUSD) 可以在同一个 [usec] 内（是的，在相同的一微秒时间内）产生数千个（是的，数千个）L3-DoM 更改，您的设计必须在两个主体之间做出决定方法：

  • 采用分布式方式（使用一组远程资源），以便以某种受控的时间流方式注入巨大的事件流，与您的实际消费者（本地主机）工作负载/备用处理能力无关

  • 采用 FPGA 方式（使用内部连接的 PCIe 硬件），这可以帮助注入上述事件流，再次独立于消费者操作

无论哪种方式，到目前为止都不是周末黑客马拉松或共同赞助的分叉可能带来的幻想。

所有历史的、带时间戳的 L3-DoM 数据 + 交易流事件记录的可用性和静态规模都不是问题。时间流的高保真度（在将市场生成的消息注入到具有双向交易流的高度动态模拟的整个基础上进行编排），在接近硬件性能的唯一消费者端信封，绝对是。

正如 Seymour CRAY 所说：
“任何人都可以构建一个快速的 CPU。诀窍是构建一个快速的系统。 ”

构建一个比实时运行速度慢的系统似乎要求不高，但这种方法将永远不会再次占领市场（不是说在某些超参数空间上运行任何优化策略，其中额外的不利缩放PSPACE | PTIME，但更经常EXPSPACE & EXPTIME移动任何这种尝试进入可计算性约束的死胡同，以在合理的实时时间内期望任何结果，可用于运行这样的模拟/待优化系统。

于 2017-05-09T15:51:56.123 回答