我现在正在写我的硕士论文，我对 eviews 的输出有些挣扎。在我的论文中，我研究了信用评级变化对公司盈利能力的影响，在这个例子中是用股本回报率 (ROE) 衡量的。我为每个季度制作了虚拟变量，为升级后的公司制作了虚拟变量 1，否则为 0。
首先，我做了一个汇总的 OLS 回归。这会在事件日期之后的季度产生重大影响。结果合乎逻辑，与相关文献相符。查看评论输出。
现在，我还对时间 FE 和实体 FE 使用了冗余固定效应检验，两者都很重要。建议我需要在面板回归中同时使用 FE。如果我这样做，评级变化期间的所有结果都是微不足道的。见输出图。旁注：时间 FE 给出显着结果，其中实体 FE 非常不显着。我无法添加这些图像。
我的问题是：我该怎么办？使用合并的 OLS 输出，还是使用结果奇怪且微不足道的 FE 回归？还是我应该只给我们一次 FE？
图片：
eViews 输出：池化 OLS：
eViews 输出：FE 测试：
