cplex - 古罗比还是 CPLEX？二次不定目标 - 二次正半定约束

Question

我想最小化受一组线性和二次约束的二次目标函数。

二次目标函数是不定的（非凸的）。二次约束是半正定的（凸的）。变量是连续的。

我可以用 Gurobi 或 CPLEX 处理这个吗？哪一个是更好的选择？

Answer 1

Gurobi 只处理凸问题。Cplex 可以处理凸问题和某些类别的非凸问题。

Cplex 有一个OptimalityTarget参数来选择非凸求解器。不幸的是，它只支持 QP 和 MIQP 问题（即只支持线性约束）。

您可以尝试的其他全局求解器是Baron、GloMIQO或Couenne。