r - 从 rugarch 包制作模型以使用 MuMIn 进行配置

Question

我正在尝试进行模型平均，并希望将 rugarch 包中的模型和通过“lm”函数估计的模型结合起来。我使用转换为 xts 对象的每日财务指数数据。因此，我运行 lm 函数：

    X<-as.xts(Financial_index_data)

    LM.Result<-lm(X ~ lag(X, -1))

然后我使用 rugarch 包运行 GARCH 函数：

    library(rugarch)

    Garch.spec = ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH", garchOrder = c(1,1)), mean.model = list(armaOrder=c(1,1)), distribution.model = "norm")

    GARCH.Result<- ugarchfit(Garch.spec, X)

在我的下一步中，我想使用 MuMIn 执行模型平均：

    library(MuMIn)

    MA<-model.avg(LM.Result, GARCH.Result)

并得到以下错误：“错误：未为此 S4 类定义 $ 运算符”

我了解 MuMIn 包不支持 rugarch 包。但是有没有办法将我在 rugarch 中进行的回归转换为 lm 类或任何支持各种回归的模型平均包？

Answer 1

首先，您需要编写一个logLik方法或函数来返回用于排名的信息标准（model.avg's rank）。此外，您至少需要调整以下功能：coefTable, getAllTerms, get_call（或updateable用作"uGARCHfit"类似乎不存储调用）。看看这些功能lm或glm对应的功能（例如MuMIn:::coefTable.lm）。