我目前正在为我的计算机科学课程中的计算金融考试进行修改，并被困在这个问题上：
令S为具有年漂移率μ = 0.25和年波动率的股票价格σ = 0.5。假设该份额现在值得S0 = 80p。计算份额将在 中的概率：通过N 表示，φ (0, 1) 的分布函数并用数值计算。go down by 10p or morea year
我知道正态分布的工作原理，但我不知道这个版本的工作原理。
我得到了下面的等式来帮助我找到答案，但我不知道如何应用它。
随机微分方程：lnST – lnS0 ~ φ [(μ – σ^2/2) T, σ^2T]
我输入了数字并得出了：
lnS1 ~ φ [4.50703, 0.25]
我也试过：
mean price = 80
σ = 0.5
below price = 70
X ~ N(80, 0.5)
Z = (70 – 80)/0.5 = -20
P(X ≤ 70) = P(Z ≤ = -20)
但是我在正态分布表中找不到 20 个标准差的数据。有人知道这是如何工作的吗？另外，有没有办法在 MATLAB 上计算这个？