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使用 vars 包，我试图复制一个标准的 4 变量 SVAR 模型，其中包含季度数据和 61 个观察值。矩阵 A 具有递归结构，并且对矩阵 B 没有任何限制（仅识别模型）。原始模型在 Stata 中使用相同的数据集进行估计。

我在简化形式的 VAR 估计中得到相同（正确）的结果，但是一旦我到达 SVAR 部分，我会反复收到此消息：

Error in solve.default(infgamma): 
system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.90759e-16

可能我做错了什么，但我不知道它是什么。我将不胜感激任何帮助。

这是我的代码：

Model1 <- VAR(data, p=4, type="const") 
    summary(Model1)

AMATRIX = matrix(c(NA, 0, 0, 0, 
               NA, NA, 0, 0,
               NA, NA, NA, 0,
               NA, NA, NA, NA), nrow=4,ncol=4, byrow = T)

Model2 <- SVAR(x=Model1, Amat = AMATRIX)

summary(Model2)

PS：SVAR 函数使用 Amisano & Giannini (1997) 的默认评分算法，这是我想使用的估计方法。

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