我有一个关于 quadprog 求解器的问题。
我已经设置了一个优化问题，其中有 96 个要优化的值和 4 个工作正常的约束。
现在我想做一个更复杂的优化。要优化的值应取决于它们的直接前任。
问题：有没有办法在约束向量 bvec（保存 b_0 值的向量）中直接引用先前的解决方案？此外：是否可以使用条件函数作为约束向量 bvec 中的约束？
我希望我的问题很清楚。如果没有，请告诉我，我会尝试更清楚地解释。
提前致谢！
蒂尔曼
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有没有办法在约束向量 bvec（保存 b_0 值的向量）中直接引用先前的解决方案？
我相信你的意思是：
1. solve min 0.5d'Qd-d'b subject to A'b>=b0
2. form new b0 using optimal solution values d
3. solve min 0.5d'Qd-d'b subject to A'b>=b0
这当然没有问题。
是否可以在约束向量 bvec 中使用条件函数作为约束？
不是真的：向量bvec（或b0）是常数。另请注意，quadprog 中的所有约束都必须是线性的，因此根本不允许使用任何函数。约束必须具有形式A'b>=b0（其中一些可以是等式）。
于 2017-01-31T13:09:29.687 回答