matlab - 如何仅在 Aeq * X <= Beq 中定义负约束

Question

我正在使用quadprog 链接来查找最佳权重组合。

到目前为止，我已经设法实现了一个 long only 约束（即权重不能小于零w >= 0 and w1 + w2 + ... wN = 1)，如下所示：

FirstDegree             = zeros(NumAssets,1);
SecondDegree            = Covariance;
Aeq                     = ones(1,NumAssets);
beq                     = 1;
A                       = -eye(NumAssets);
b                       = zeros(NumAssets,1);

x0                      = 1/NumAssets*ones(NumAssets,1);
MinVol_Weights          = quadprog(SecondDegree,FirstDegree,A,b,Aeq,beq,[],[],x0, options);

我现在正在尝试设置一个仅限短的约束，即所有权重需要加起来为 -1，并且它们都应该严格小于或等于零。这怎么能改写？

Answer 1