3

我正在尝试通过盈透证券 API 获得在 SPY 上编写的底层证券和期权，虽然获得当前期权（包括罢工、权利等）不是问题，但我坚持获取历史数据，比如从 5 个月到现在。

代码如下：

from ib.ext.Contract import Contract
from ib.ext.ContractDetails import ContractDetails
from ib.opt import ibConnection, message
import time
import datetime

def watcher(msg):
    print(msg)

def contractDetailsHandler(msg):
    contracts.append(msg.contractDetails.m_summary)

def contractDetailsEndHandler(msg):
    global DataWait
    DataWait =  False

def contractHistDetailsHandler(msg):
    contracts.append(msg.contractDetails.m_summary)


con = ibConnection()
con.host = "..."
con.port = ...
con.clientId = 5
con.registerAll(watcher)
con.register(contractDetailsHandler, 'ContractDetails')
con.register(contractDetailsEndHandler, 'ContractDetailsEnd')
con.register(contractHistDetailsHandler, message.historicalData)

con.connect()

contract = Contract()
contract.m_exchange     = "SMART"
contract.m_secType      = "OPT"
contract.m_symbol       = "SPY"
contract.m_currency     = "USD"

endtime = '20170102 01:00:00'

#con.reqContractDetails(1, contract)

con.reqHistoricalData(2,contract,endtime,"5 M","1 sec","TRADES",0,1)
con.reqHistoricalData(3,contract,endtime,"5 M","1 sec","MIDPOINT",0,1)

contracts = []

DataWait = True  ;  i = 0
while DataWait and i < 90:
    i += 1 ; print(i),
    time.sleep(1)

con.disconnect()
con.close()

print(contracts)

我得到的是：

<error id=2, errorCode=321, errorMsg=Error validating request:-'yd' : cause - When the local symbol field is empty, please fill all option fields (right, strike, expiry))>

现在我知道 Contract 对象不包含这些，但如何知道权利、罢工和到期？这基本上就是我所需要的（在选项期间有一个日期和潜在的变化）。有不同的方法吗？

如果您能给我一些指示，那将是非常受欢迎的！或选择范围的基础和期权的替代来源，包括行使权、权利和到期日（无论是否支付；单项项目需要它）。

非常感谢您！非常感谢任何输入。

4

2 回答 2

5

我没有足够的声誉来评论我想对这个问题发表评论而不是提交答案，但我读到的所有内容都表明您无法通过 IB API 检索过期期权合约的历史数据。

事实上，Brian 提到的 URL ( https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/tables/historical_data_limitations.htm ) 引用了以下内容：

历史数据请求仅适用于当前到期。

所以你很可能在浪费时间。历史期权数据可能很大，所以我明白为什么。它也非常昂贵，在一天结束时足够便宜 - 您可以从http://ivolatility.com获得它，但日内会变得昂贵。我使用https://datashop.cboe.com，但他们的服务速度和客户服务技能肯定缺乏，但能够只要求一种仪器，你想要的任何时间和频率都是我喜欢的灵活性。

于 2017-01-07T08:19:22.997 回答
2

您正在注释掉对 contractDetails 的请求。你需要这样做，但你会得到很多（我得到〜5000）。要缩小范围，请尝试设置一些到期、罢工和权利。

例如。所有 230 次通话

contract.m_strike = 230
contract.m_right = "CALL"

然后我只得到 30 份合同。

contractDetailsEndHandler(msg):你会知道你已经收到了所有的合同。之后，只需reqHistData使用您正在制作的Contractfrom调用。contracts[]它将填写所有字段。

请注意，您可以获得的历史数据量是有限的。估计每个请求有 2000 个条形图，因此每个请求只能获得 2000 秒的 1s 个条形图。每 10 秒发出一个请求。我什至不确定选项历史数据可以追溯到 5 个月。当询问过期合同的历史数据时，您需要设置contract.m_includeExpired = True

https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/tables/historical_data_limitations.htm

于 2017-01-06T18:08:17.013 回答