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我是交易期权，但我需要计算去年的历史隐含波动率。我正在使用盈透证券的交易平台。不幸的是，他们只计算 V30（使用将在 30 天内到期的期权的股票隐含波动率）。我需要使用将在 60 天和 90 天后到期的期权来计算股票的隐含波动率。

问题：使用将在 60 天和 90 天内到期的期权计算至少一整年的个股的隐含波动率，给出：

  • TWS 不提供 V60 或 V90。
  • TWS 不提供超过 3 个月的个别期权的历史定价数据。

尝试的解决方案：

  • 使用 TWS 提供的 V30 也可以提供 V60 和 V90，因为通常期权价格会表现得像倾斜（水平倾斜）。然而，这个尝试的解决方案的问题是偏斜并不总是有一个正斜率，所以我不能想出一个数学解决方案来总是正确估计 IV60 和 IV90，因为这可能有一个正或负斜率，就像在下图。

在此处输入图像描述

有任何想法吗？

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您的问题要么令人困惑，要么与编程无关。这就是IB所说的。

IB 30 天波动率是当前交易日前 30 个日历日到期的市场波动率估计，基于连续两个到期月的期权价格。

这对我来说毫无意义，我什至无法让那些滴答声到达（通用类型 24）。但即使你得到它们，它们似乎也没有用。我的猜测是估计未来 30 天到期的期权的 IV 值的平均值。我无法想象这样做的目的。这些数据是不可能交易的，也不代表现实。想象一下 29 或 31 天的收益报告！

如果您希望在未来 60 或 90 天reqMktData左右的期权合约到期的期权合约和一个空的通用分时列表。您将获得第 10、11、12 和 13 号刻度类型，它们都有一个 IV。这就是您构建 IV 曲面的方式。如果您想使用加权平均值来估计 60 天来构建它，这是可能的。

这是python，但应该是不言自明的

tickerId = 1
optCont = Contract()
optCont.m_localSymbol = "AAPL  170120C00130000"
optCont.m_exchange = "SMART"
optCont.m_currency = "USD"
optCont.m_secType = "OPT"
tws.reqMktData(tickerId, optCont, "", False)

然后我得到像

<tickOptionComputation tickerId=1, field=10, impliedVol=0.20363398519176756, delta=0.0186015418248492, optPrice=0.03999999910593033, pvDividend=0.0, gamma=0.007611155331932943, vega=0.012855970569816431, theta=-0.005936076573849303, undPrice=116.735001>

如果我对选项有什么遗漏，你应该在https://quant.stackexchange.com/上询问这个

于 2016-12-28T20:51:01.450 回答