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我试图找到如何在 R 中进行模拟（即在平均模型中生成 ARIMA，在方差模型中生成 GARCh）。

我尝试在线搜索，但我只找到了如何使用这样的模型

spec <- ugarchspec( variance.model = list(   
                                            model = "sGARCH", 
                                             garchOrder = c(1, 1),
                                             submodel = NULL, 
                                             external.regressors = NULL, 
                                             variance.targeting = FALSE),

                                             mean.model = list(  armaOrder = c(1, 1), 
                                                                 include.mean = TRUE, 
                                                                 archm = FALSE,
                                                                 archpow = 1, 
                                                                 arfima = FALSE, 
                                                                 external.regressors = NULL, 
                                                                 archex = FALSE),
                                                                 distribution.model = "norm", 
                                                                 start.pars = list(), 
                                                                 fixed.pars = list()
                    )

然后我写

garch <- ugarchfit(spec = spec, data = data, solver.control = list(trace=0))

这显然是合适的，而不是模拟即生成随机变量。

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也许您正在寻找将结果作为输入的ugarchsim函数。ugarchfit

看看这个例子。

于 2016-11-01T12:45:39.213 回答